Meta Trader Expert Adviseur

Meta Trader Expert Adviseur 4 Maart 2014 & Harr; geen kommentaar Die gebruik van Excel om Kry Real Time Forex Data van Yahoo! Finansies "Uitstel is bekend as 'n dief, - die dief tyd. Ek wens dit was nie erger as 'n dief. Dit is 'n moordenaar. " Elke forex handelaar moet leef deur hierdie aanhaling uit William Nevins. Jou geleenthede versleg met elke sekonde wat jy uitstel om 'n besluit te neem. Handelaars wat toegang tot real-time data het 'n groot voordeel bo die res van die mark. Daar is 'n paar premium gereedskap op die mark, maar jy hoef nie te belê in hulle. Jy kan real time data uitvoer van Yahoo! Finansies gratis. Ek het gevind dat 'n groot VBA script dat dit vir enige geldeenheid pare wat jy probeer om op te spoor kan doen. Die gebruik van Yahoo! Finansies te kry intydse Forex Data Baie Forex-handelaars gebruik Yahoo! Finansies om pryse geldeenheid te monitor. Ongelukkig is die terrein is nie volmaak nie. Die grootste beperking van Yahoo Finansies! is dat die pryse nie in reële tyd gelys, maar Josua Radcliffe het 'n VBA script wat kry rondom wat geskep. Hier is 'n paar stappe om dit te gebruik om real-time pryse te kry op munt pare. Oop te stel Microsoft Excel Klik op die blad Makro en kies die opsie View Makro Skep 'n naam vir jou Makro in die boks Klik Skep Voeg die kode wat aan die onderkant van hierdie artikel in die kode redakteur Verander die waardes in valuta 1 en valuta 2 om die geldeenheid pare wat jy wil monitor. Byvoorbeeld, kan jy currency1 = "euro" en currency2 = "dollar" stel as jy wil hê dat die prys tussen die dollar die euro te sien. Jy kan ook die kode hou soos dit is met verwysing die waardes vir die geldeenhede in die bedrag wat in die kode selle. Maar my oplossing is makliker as jy na 'n spesifieke geldeenheid paar. Klik View Makro weer na die opsie Run kies Die real-time data sal gewys word in sel C9 Dit script sal jy al die real-time data wat jy nodig het, insluitend die markprys, die vra prys, die bodprys, die 1-jaar teiken skatting en die beta-koëffisiënt te gee. Jy kan die program uit te voer soveel keer as wat jy wil. Hier is die kode wat jy sal nodig hê om by te voeg: Sub Macro1 () Macro1 Makro Met dien verstande deur Josua Radcliffe JoshuaRadcliffe Dowwe currency2 As String currency1 = selle (4, 3).Value currency2 = selle (5, 3).Value Range (8220; B9: C128221;) te kies. Selection. ClearContents Met ActiveSheet. QueryTables. Add (Connection: = _ 8220, URL, finance. yahoo/q~~V s = 8221?; currency1 currency2 8220; = X8221 ;, Destination: = Range (8220; $ B $ 98.221;)).AdjustColumnWidth = True. RefreshPeriod = 0.WebSelectionType = XlSpecifiedTables. WebPreFormattedTextToColumns = True. WebConsecutiveDelimitersAsOne = True. WebSingleBlockTextImport = Vals. WebDisableRedirections = Vals. Refresh BackgroundQuery: = Vals Ek het Radcliffe se kode getoets vir die CHF / JPY geldeenheid paar. Die pryse is effens anders as dié wat op Yahoo! Finansies. Dit dui aan dat Daniël se script as werke beweer. Aansoeke van hierdie data Daar is 'n paar redes wat hierdie data nuttig kan wees. In die eerste plek, kan jy dit script gebruik om real time pryse data op jou munt pare. Dit gee jou 'n beduidende voordeel bo handelaars wat vertrou op kaarte Yahoo! Finansies se, want hulle het 'n 15-minuut lag voordat pryse opgedateer. Jy kan ook pryse aan te teken deur die dag en gebruik 'n verskeidenheid van Excel gereedskap om tendense pryse waarneem. Begin die makro en die prys data aan te teken in 'n ander sel elke keer. Jy kan al die pryse te kies en gebruik dit om 'n twee-dimensionele lyngrafiek in Excel te skep. As jy nog nie voorheen gebruik Excel, volg net hierdie stappe: Kies die pryse in die sel (hulle moet almal in 'n kolom word georganiseer) Klik op die Voeg in-oortjie Klik op 2D lyn om 'n grafiek met die data wat jy gekies te skep Jy kan kopieer en plak die verskillende kaarte wat jy skep in 'n aparte dokument waar jy dit later kan sien Jy kan ook 'n regressie-analise uit te voer. Jy sal nodig hê om te gaan na die blad Excel opsies en klik Analysis Toolpack. Jy sal dan moet gereedskap te kies en kliek Voeg by - Ins. Nadat jy hierdie stappe gevolg het, kan jy kliek Regressie-analise van die blad Data-analise. Wil jy dalk pryse tendense naby gewilde handelsure te monitor. Ek sou aanbeveel monitering tendense pryse tussen 8 GMT (03:00 EST) en 9 GMT (04:00 EST), want dit is een van die mees gewilde handel tye. Dit sal 'n paar dissipline neem om wakker daardie tyd elke dag as jy leef in die East Coast op die Verenigde State van Amerika, maar elke bietjie van kennis is die opoffering werd. Jy kan ongeveer 20 datapunte te versamel gedurende daardie tydperk 'n tendens lyn te trek. Dit gee jou 'n beter begrip van die handel gedrag van die res van die gemeenskap te gee. As jy wil veral gedetailleerde te kry dan kan jy afsonderlike lyngrafieke vir verskillende dae van die week te skep. Jy kan 'n paar maande nodig om hierdie inligting in te samel, maar dit sal jou 'n groot voordeel bo ander handelaars. Is daar ander opsies te kry regte tyd gegee? Daar is ook ander gereedskap wat beskikbaar is om real-time prys inligting te kry op munt pare. Daar is egter 'n paar van die redes dat ek hierdie VBA program plaas sou aanbeveel. In die eerste plek, het jy nie hoef te betaal om hierdie skrif te gebruik. Dit is 'n groot voordeel vir die begin Forex-handelaars wat nie wil hê om 'n klomp geld te belê. Die script maak dit ook baie makliker om tendense in ag te neem. Die meeste ander instrumente wat real-time Forex data stroom gereedskap bied. Hulle kan jou help om besluite te neem op grond van die huidige verhandelingsprys maak, maar dit kan moeilik wees om die data te kopieer en gebruik dit om lyn kaarte te skep. Algehele, sou ek hierdie script beveel oor enige van die ander real-time Forex gereedskap op die mark. Meta Trader Expert Adviseur November 8, 2012 & Harr; 13 kommentaar driehoekige Arbitrage Driehoekige arbitrage is 'n bietjie van die forex jargon wat koel klanke. Dit verteenwoordig die idee van die koop van iets en verkoop dit naby onmiddellik teen 'n wins. Instant, gratis geld 'n beroep op byna almal. Die teorie is klank, maar sy uiters moeilik om af in die werklike lewe te trek. As jy nie vertroud met sintetiese geldeenheid pare. Ek raai dat jy my post lees oor die onderwerp van Desember 2011. Nie een van hierdie verduideliking sal sin maak sonder om te verstaan ​​dat die sintetiese paar konsep. Driehoekige arbitrage geleenthede vind plaas wanneer 'n geldeenheid paar toon 'n prys, terwyl dieselfde sintetiese geldeenheid paar toon 'n ander prys. As die vraprys vir die EURUSD is 1,2820 en die bod prys van die sintetiese geldeenheid paar is 1,2823, 'n driehoekige arbitrage geleentheid bestaan. Die sintetiese geldeenheid paar kan enige ruilmiddel betrek. Jen pare is baie vloeistof, so miskien 'n mag USDJPY en EURJPY gebruik om die sintetiese EURUSD bou. Die groot ding oor die driehoekige arbitrage handel is dat daar verskeie geleenthede met behulp van dieselfde instrument. Hoewel die naam van twee nie verander nie, wat in hierdie geval is EURUSD, 'n handelaar kan enige van die ander 6 groot geldeenhede gebruik om te shop vir die beste prys op die handel. Ek gelys die voorbeelde hieronder met behulp van die aanname dat EURUSD is te koop. Meta Trader Market Skandeerder Die Meta Trader mark skandeerder is 'n gratis forex hulpmiddel wat jou toelaat om 'n onbeperkte aantal van die munt pare en tydperke kyk uit 'n enkele term. Weg is die dae van die opening van soveel kaarte wat jy kan nie onthou watter geldeenheid julle kyk. Hierdie gratis program monitors bewegende gemiddelde CROSSOVER. Dit laat jou toe om te kyk na 30 verskillende forex pare gelyktydig op 9 afsonderlike tydperke: 'n maksimum totaal van 270 gelyktydige kaarte gemonitor uit slegs een term. Julle kyk elke bewegende gemiddelde kruis wat jy kan bid handel. Instruksies vir die bewegende gemiddelde mark Skandeerder Klik op die knoppie nou af aan die onderkant van die bladsy. Lees asseblief die instruksies oor hoe om 'n Meta Trader 4 aanwyser laai as jy enige hulp die installering van die lêer nodig het. Die rits in die aflaai bevat twee lêers. Die. mq4 aanwyser nodig om te gaan in die gids kenners \ aanwysers. Jy moet ook die DLL-lêer te plaas in die kundiges \ biblioteke gids. 'N kiekie van die insette vir die mark skandeerder Die skerm insette vir die merker skandeerder vertoon 'n lys van 30 oop ruimtes. Jy moet die geldeenheid inligting in 'n sekere formaat vir die skandeerder te gaan om te weet wat om te kyk. Die korrekte formaat is 8220; SIMBOOL, periode, 8221; net soos wat jy sien in die kiekie hierbo. As jy wil meer as een tydperk te kyk. dan net voeg 'n komma en die tydperk kode vir elke bykomende tydperk wat jy wil volg. Die skandeerder sal nie funksioneer indien enige van die inligting is nie korrek ingevul, hoewel 'n pop-up boodskap wat jy waarsku oor enige inligting wat verkeerd is ingevoer. Laai die bewegende gemiddelde mark Skandeerder Meta Trader Expert Adviseur 19 Augustus 2013 & Harr; geen kommentaar Die Ivy Portefeulje Toekenning System Die meeste van die handel stelsels wat ek oor geskryf het baie soortgelyk is. Elkeen van die tendens volgende stelsels probeer om groot dele van tendense vas te vang in 'n soortgelyke wyse. Die gemiddelde terugkeer stelsels Ek het 'n risikoprofiel elke bied effens verskillende maniere om dieselfde basiese gemiddelde terugkeer strategie uit te voer. Terwyl elkeen van hierdie stelsels bied subtiele verskille in hul benadering, die algemene strategie is gewoonlik baie soortgelyk. Van al die stelsels wat ek het gekyk na die grootste uitskieter was George Vrbas Best10 Portefeulje Management System. Hierdie stelsel wasnt gefokus op tendens volgende of bedoel terugkeer. Dit is net probeer om te verbeter op 'n koop en hou benadering tot die algemene mark. Want dit was so anders, hierdie stelsel uit vas in die agterkant van my gedagtes as iets wat ek graag sou wou verder te verken. In my navorsing en skryfwerk, ek fokus oor die algemeen op 'n baie eenvoudige stelsels. Die rede hiervoor is dat as 'n stelsel is eenvoudig genoeg dat my ma die logika agter dit kan verstaan, kan dit haar oortuig om oor te skakel van haar huidige koop en hoop strategie. Ek glo dat daar 'n groot mark van beleggers, soos my ma, wat geen begeerte om handel te dryf vir 'n lewe nie, maar wil graag 'n eenvoudige manier om stadig maar seker te klop die algemene mark. Die Ivy Portefeulje Desember verlede jaar, Jeff Swanson van System Trader Sukses geskryf oor die Ivy Portefeulje. wat soortgelyk is aan Vrbas Best10 System. Swansons werk is gebaseer op 'n boek geskryf deur Mebane Faber en Eric Richardson, wat bestudeer hoe Ivy League skole in staat is om bestendige en beduidende opbrengs op hul skenkingsfondse bereik. Die gebruik van wat hy uit die boek geleer het, Swanson het 'n soortgelyke stelsel wat sou poog om te herhaal hoe dié skole handel. Die konsep van Swansons stelsel is merkwaardig eenvoudig. Hy neem 'n mandjie van 5 of 10 ETF's wat 'n breë deursnit van die mark verteenwoordig en te belê in dié met die hoogste relatiewe sterkte. Hy gevorm n eenvoudige algoritme om die relatiewe sterkte van elke ETF bereken en dan belê in die top drie ETF. Hy bereken dan die relatiewe sterkte en pas die portefeulje elke maand. Hy gebruik ook die 100 dae eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) as 'n tendens filter om seker te maak dat hy altyd die handel met die tendens. Die eerste stap van die stelsel is om elk van die ETF rang in terme van relatiewe sterkte. Swanson doen dit deur die berekening van die 20 dag terugkeer en die drie maande terugkeer. Dit gee beide korter en langer termyn perspektiewe op elk van die ETF. Hy het toe gewigte elk van die opbrengs as die helfte van die algehele rang. Hier is wat sy formule lyk: Algehele posisie = (20 dae terug * 0,5) + (3 Maand terug * 0,5) Elke maand, Swanson voer hierdie berekening op elk van die ETF sy stelsel ambagte en dan sluit enige ETF wat handel onder hul 100-dae SMA. Hy pas dan sy posisies deur die verkoop van 'n hoewe wat nie rang in die top drie posisies. Hy stel dan 'n posisie in elk van die top drie ETF, op voorwaarde dat hy nie reeds 'n posisie aan te stel. Elke posisie is verantwoordelik vir 1/3 van die rekening gelykheid. Swanson stel twee verskillende weergawes van hierdie stelsel. Sy Ivy Vyf stelsel ambagte die volgende ETF: BND Vanguard Total Bond Market DBC Powershares DB Commodity Index Veu Vanguard FTSE All-Wêreldbeker ex-Amerikaanse VNQ Vanguard MSCI Amerikaanse REIT VTI Vanguard MSCI Totaal Amerikaanse aandelemark Hy het ook voorgestel 'n groter weergawe van hierdie stelsel wat nou al tien ETF ambagte: BND Vanguard Total Bond Market DBC PowerShares DB Commodity Index GSG iShares SP-Commodity geïndekseer Trust RWX SPDR DJ Internasionale Real Estate WENK iShares Barclays WENKE VB Vanguard MSCI US Small Cap Veu Vanguard FTSE Alle Wêreld ex-Amerikaanse VNQ Vanguard MSCI Amerikaanse REIT VTI Vanguard MSCI Totaal Amerikaanse aandelemark VWO Vanguard MSCI Ontluikende Markte back testing Resultate Swanson was in staat om beide stelsels van die middel van 2003 backtest deur die einde van 2010. Gedurende daardie tyd, beide weergawes beter gevaar as die SP 500 deur 'n aansienlike bedrag met 'n laer onttrekkings. In staat is om weg te diversifiseer van aandele en selfs heeltemal te bly uit die mark by tye het hierdie stelsels 'n geweldige voordeel wanneer die SP 500 in 2008 neergestort het. In die loop van die back testing tydperk, die vyf ETF weergawe van die stelsel gemiddeld 'n 11,8% jaarlikse opbrengs in vergelyking met slegs 7% vir die SP 500. Die stelsel het 'n maksimum drawdown van 21,3% in vergelyking met 55,2% op die SP 500. Dit ook 'n Sharpe verhouding van 0,72 vergeleke met 0,29 op die SP 500. Soos jy kan sien, die Ivy Vyf System aansienlik beter gevaar as 'n koop en hou benadering met minder as die helfte van die onttrekking. Aangesien dit het meer opsies vir diversifikasie, die Ivy Tien System uitgevoer selfs beter oor dieselfde tydperk. Dit gemiddeld 'n jaarlikse opbrengs van 14,7%, het 'n maksimum drawdown van -28,7%, en 'n Sharpe verhouding van 0,82. Terwyl die onttrekking was 'n bietjie hoër as die Ivy Vyf System, dit was nog manier minder as die SP 500, en die algehele opbrengs was beter as die Ivy Vyf System. System Analysis Die opbrengs wat deur die Ivy Systems is nie so skouspelagtig soos die Best10 Opbrengste was, maar ek sou argumenteer dat die Ivy Systems is baie meer van toepassing vir 'n deeltydse handelaar. Die stelsels ook 'n veel kleiner heelal, eenvoudiger berekeninge, en blootstelling aansienlik minder risiko behels. Hierdie stelsels is maklik om te verstaan, verskyn winsgewend te wees, en redelik maklik om te implementeer sou wees. Enigiemand met 'n hoërskool wiskunde onderwys kan die nodige berekeninge uit te voer en die proses kan selfs makliker gemaak word met 'n eenvoudige Excel spreadsheet. My enigste voorbehoud met hierdie stelsels is die nadeel risikoblootstelling wat sou bestaan ​​in die geval van 'n Black Swan ineenstorting. As die diepte was om skielik uit 'n mark val, wouldnt wil ek die stelsels om te wag tot die einde van die maand te lyn met sy wil en gaan na 'n kontant posisie. Dit kan reggestel word deur die opstel van stop-verlies op die 100 dag SMA filter vir alle oop posisies. Posisie Berekenings Voorbeeld Ten einde te demonstreer hoe om die maandelikse ranglys te bereken, ek buildta eenvoudige Excel spreadsheet en opgekyk die prys data vir elk van die 10 ETF's. Ek insette die huidige prys, die prys van 20 verhandelingsdae gelede, en die prys van 3 maande gelede. Ek het ook 'n vinnige blik op die grafiek van elke ETF om te sien of dit bo of onder die 100 dag SMA lyn. Ek sit 'n 8220; Y8221; in die sigblad vir elke ETF wat bo die lyn was en 'n 8220; N8221; vir elke ETF wat onder die lyn. Die res was eenvoudige wiskunde op die opbrengs te bereken. Nou dat ek die Ivy spreadsheet gebou, die wiskunde sal outomaties gedoen hiervandaan op uit. Back testing resultate van 'n portefeulje met 10 ETF Die top drie ETF in algehele posisie is GSG, DBC, en VB. Daarom, as ons begin of die hersiening van 'n Ivy Tien portefeulje hierdie naweek, dit sou 'n derde van sy aandele te plaas in elk van die drie ETF. Dan sou ons dieselfde proses volgende maand herhaal. MT4 Push Kennisgewings Baie handelaars herhaaldelik vra vir SMS-boodskappe op hul selfone. Dit oplossing is nou verouderd met MetaQuotes vrystelling van bou 445, wat MT4 stoot kennisgewings stel. MT4 Push Kennisgewings SMS-boodskappe is 'n kopseer op te rig in MT4. Die groot ding oor deurstuurkennisgewings is dat hulle lyk presies soos 'n SMS-boodskap en verg baie min moeite. Die enigste verskil is dat MT4 stoot kennisgewings vertoon met die Meta Trader logo. Hierdie waarskuwings wys net as jy die bronkode van jou kundige advior of persoonlike aanwyser verander. Sy so eenvoudig soos programmering kan moontlik kry. Oral in die kode waar die woord 8220; Alert8221; of 8220; SendEmail8221; verskyn, voeg 'n nuwe lyn met 8220; SendNotification () 8221 ;. Meer besonderhede oor druk kennisgewings is beskikbaar in die MQL4 dokumentasie. 'N beeld van 'n toets waarskuwing gestuur om my Android-selfoon Die stappe om 'n druk kennisgewings is reguit vorentoe gegaan. Begin deur die verkryging van die MetaQuotes ID. Oop MT4 op jou Android of iPhone. Wanneer die aansoek vragte, toegang tot die knoppie instellings. Ek het dit op my LG Optimus V deur te kliek op die links meeste knoppie. Jou selfoon sal meer as waarskynlik dat die knoppie in 'n ander plek. Sodra jy oop instellings, scroll down totdat jy die MetaQuotes ID. Skryf hierdie nommer neer en stoor dit in 'n ander plek. Die item wat in rooi dui die MetaQuotes ID. Jy moet hierdie nommer te druk kennisgewings in staat stel om jou Android of iPhone Oop Meta Trader 4 op jou lessenaar of VPS. Gaan na Tools. kies dan Options. Aan die bokant van die skerm in Meta Trader 4, klik op die woord 8220; Tools8221 ;, dan op 8220; Options8221 ;. 'N Nuwe venster verskyn. Klik op die blad gemerk Kennisgewings. Sit 'n tjek merk langs die woord 8220; Aktiveer Notifications8221 ;. Tik in die MetaQuotes ID wat jy gered in die eerste stap. Die blad MT4 kennisgewings op die lessenaar sit die vermoë om kennisgewings te stoot op jou selfoon. Sit 'n tjek langs 8220; Enable8221; en maak seker om te tik in die MetaQuotes ID wat ooreenstem met jou selfoon. Noudat jy klaar is, maak seker dat dit werk deur te druk op die knoppie toets. Jy moet 'n boodskap op jou selfoon te ontvang binne 5-10 sekondes. Die werklike lewering tyd van die boodskap is heeltemal afhanklik van jou ontvangsarea en draer. vertraagde kennisgewings Alert op die lessenaar weergawe van MetaTader is oombliklike. E-pos, SMS en MT4 stoot kennisgewings kan aansienlik langer neem. Die beste scenario is 1 sekonde. Somtimes, is dit dalk 'n netwerk te neem 20-30 sekondes om die waarskuwing te ontvang. Die kennisgewings is fantasties vir algemene take soos die dop 'n kenner adviseurs oop ambagte. As jy nodig het om ambagte te plaas binne sekondes van die ontvangs van 'n waarskuwing, hierdie opset is nie vir jou. Die latency tussen stuur en ontvang 'n boodskap is veels te groot. Meta Trader Expert Adviseur 27 Februarie 2013 & Harr; 65 kommentaar Gratis Meta Trader VPS Amazon Web Services (AWS) is op ons geek radar vir 'n lang tyd. Sy het eers onlangs wat ek gevind het die tyd en 'n rede om te pla gee dit 'n spin. AWS bied 750 ure van gratis maandelikse verbruik op hul laagste vlak-stelsel. Jy kan 'n gratis Meta Trader VPS loop sonder om te spandeer $ 30-40 per maand. Die grootste nadeel om met behulp van AWS is die aantal stappe wat betrokke is. Ek het 'n personeel van 4 voltydse programmeerders, maar dit het ons nog steeds baie 'n rukkie om uit te vind hoe om alles behoorlik te konfigureer. Gelukkig vir jou, die volgende stappe sal red jy al die moeite. Sluit aan vir 'n gratis Meta Trader VPS Klik op die sirkel bo aan die regterkant. Nadat u dit, klik 8220; Betaling Method8221; aan die linkerkant, wat uitgelig in die ander rooi sirkel Klik my rekening / Console, wat is die dieselfde plek wat jy gekliek om stap 2.Click voltooi op EC2, Virtuele bedieners in die wolk. Meta Trader Expert Adviseur April 25, 2013 & Harr; 7 kommentaar Stogastiese ossillator Trading Strategie Die stogastiese ossillator kan baie nuttig aanwyser vir die bepaling van 'n mark momentum wees. Een strategie om voordeel te trek uit die mag van hierdie aanwyser is om dit te kombineer met 'n 200-eenheid eenvoudig bewegende gemiddelde (SMA). Dit verseker dat jy net neem die seine wat gaan in dieselfde rigting as die algehele tendens van 'n spesifieke mark. Hierdie stelsel kombineer die stogastiese ossillator en 200-eenheid SMA en produseer seine wanneer beide is dit eens. Die stelsel gaan lank na 'n lomp stogastiese kruis solank die mark verhandel bo sy 200 SMA. Dit gaan kort ná 'n lomp kruis solank die mark verhandel onder sy 200 SMA. Die stelsel verlaat 'n posisie na die stogastiese ossillator kruisies in die teenoorgestelde rigting van die posisie. Trading Reëls Stadig Stoch kruise af Verlaat lank as: Stadig Stoch kruise af Uitgang kort wanneer: Stadig Stoch kruis op strategie Ontleding Die krag van hierdie stelsel is dat dit altyd verhandel in dieselfde rigting as die lang termyn tendens. Dit beteken dat dit nooit is die stryd teen die huidige. Die stelsel doen ook baie goed by tydsberekening toegangspunte en moet 'n sterk persentasie van suksesvolle posisies het. Die swakheid van hierdie stelsel is dat dit waarskynlik 'n posisie te vroeg sal verlaat. Eerder as om voort te gaan om 'n gegewe tendens ry, hierdie stelsel is meer geneig om in en uit te spring van die tendens 'n paar keer. Terwyl die meeste van hierdie ambagte is steeds wenners, sal hierdie ooraktiewe handel glip en fooie laat weg eet by winste. Die ETF vir die finansiële sektor, XLF, toon 'n Stochastics koopsein Soos jy kan sien op hierdie grafiek van die XLF, het die stogastiese ossillator n koopsein aan die einde van November wanneer die% K lyn bo die% D lyn oorgesteek terwyl die voorraad kon die handel bo die 200 dag SMA. Dit was 'n uitstekende plek om die XLF koop, maar die stogastiese ossillator het 'n sell sein 'n paar weke later, wat gevolg is deur nog vele meer skielike seine. Terwyl die meeste van hierdie seine was korrek in die kort termyn, na gelang van jou benadering, kan jy beter daaraan toe gewees het deur almal van hulle te hou. Idees vir verbetering Sedert die swakheid van hierdie stelsel is in die uitgange, miskien 'n ander aanwyser vir uitgange kan verbeter op sy prestasie. Ek het onlangs bespreek met behulp van gemiddelde ware omvang (ATR) om aanvanklike stop sit. Dit sou 'n goeie manier om jou te laat die handel sy loop neem, eerder as om te spring in en uit herhaaldelik wees. Nog 'n idee om hierdie stelsel te verbeter sou wees om 'n langer termyn weergawe van die stogastiese ossillator gebruik. Deur die gebruik van die Full Stogastiese, kan jy die tydperk aan te pas en uit te stryk beide van die lyne. Dit sou die aantal seine te verminder, maar sou dit ook die aantal inskrywing seine te verminder. Dit kan ook tot voordeel van die Stogastiese seine beperk wees tot net tel die koop seine wanneer hulle in oorverkoopte reeks en net tel die verkoop seine wanneer hulle in oorgekoopte reeks. Dit sou drasties verminder die aantal seine geproduseer. Uitgebreide back testing sal gedoen moet word om die lewensvatbaarheid te bepaal. Oor Die stogastiese ossillator Die stogastiese ossillator is 'n momentum aanwyser in die laat 1950's ontwikkel is deur George Lane. Die aanwyser is 'n voorstelling van die sluitingsprys van 'n mark in vergelyking met wat bemark prysklas oor 'n bepaalde tydperk van die tyd. Die konsep is dat markte sluit naby hoogtepunte tydens Uptrends en naby laagtepunte tydens downtrends. Die aanwyser plotte twee lyne, wat beide persentiele van die reeks verteenwoordig meer as 'n onlangse tydperk. Die% K lyn is die persentiel van daardie dae naasbestaande om die omvang van die tydperk. Die% D lyn is 'n 3 tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde van% K. Aangesien beide% K en% D persentasies verteenwoordig, het albei 'n minimum waarde van 0 en 'n maksimum waarde van 100. 'n waarde van 50 is die middelpunt, terwyl 'n waarde van meer as 80 oorgekoop word beskou, en nie 'n waarde onder 20 word beskou as undersold. Dit is belangrik om te onthou dat oorgekoop en oorverkoopte toestande nie noodwendig dui op 'n verandering in die tendens. Tydens sterk Uptrends, kan markte oorgekoop bly vir 'n lang tydperk van die tyd. Die omgekeerde geld vir sterk downtrends. Die stogastiese ossillator gee 'n sein wanneer die% K lyn kruise oor die% D lyn. Hoe kan ons verbeter hierdie strategie? Laat my weet jou idees in die kommentaar afdeling hieronder. Meta Trader Expert Adviseur 19 Januarie 2014 & Harr; 1 kommentaar Data-ontginning 'n Forex Majors Strategie As gevolg van die unieke eienskappe van verskillende geldeenheid pare, is baie kwantitatiewe Forex strategieë ontwerp om met 'n spesifieke geldeenheid paar in gedagte. Terwyl hierdie baie winsgewende handel strategieë kan produseer, is daar ook voordele aan die ontwikkeling van strategieë wat oor verskeie valuta pare kan verhandel. Dit stel 'n element van diversifikasie wat 'n bykomende vlak van beskerming teen verlies kan voorsien. Daniel Fernandez onlangs 'n stelsel wat hy ontwerp is om handel te dryf op elk van die vier Forex hoofvakke. Sy doel was om 'n stelsel wat 'n 20 jaar rekord van winsgewende handel op EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, en USD / CHF sou geproduseer vind. Daniel gebruik 'n data-ontginning benadering tot 'n strategie te ontwikkel vir die handel die vier Forex hoofvakke. Ten einde sy stelsel te bou, Daniel het sy data-ontginning sagteware om toegang en uitgang-seine wat 'n winsgewende handel strategie op elk van die vier munt pare oor die afgelope 20 jaar sou geproduseer definieer. Wat hy kom met 'n kombinasie van drie-prys gebaseer reëls toe hulle die fondament van sy Forex Majors strategie te vorm. Daniels Forex Majors Strategie Daniels Forex Majors strategie is baie eenvoudig omdat dit nog altyd 'n posisie, óf lank of kort, in elk van die vier geldeenheid pare wat hy handel dryf. Dit baseer al sy bedrywe op 'n daaglikse kaarte. Die strategie gaan lank wanneer die volgende drie vereistes voldoen word: Close [9] & gt; Close [10] Oop [158] & gt; Lae [130] Close [156] & gt; Close [173] Die strategie gaan kort wanneer die volgende drie vereistes voldoen word: Close [9] & lt; Close [10] Oop [158] & lt; Lae [130] Close [156] & lt; Close [173] Soos jy kan sien, die strategie is basies 'n optimale tendens volgende strategie. Dit maak sin, want Daniël verklaar aan die begin van sy artikel dat langtermyn-tendens volgende strategieë is oor die algemeen die beste strategieë vir die handel van verskeie markte. Een bykomende reël dat Daniels strategie gebruik maak van 'n ATR-gebaseerde keerverlies. Die vaste keerverlies is ingestel op 180% van die 20-dag ATR. As die keerverlies is geaktiveer, die strategie bly uit die mark tot 'n sein gegenereer in die teenoorgestelde rigting. Toets dui daarop dat weer in te voer op 'n sein in dieselfde rigting negatief beïnvloed prestasie. back testing Performance Die back testing lei sodat hulle Daniël in sy pos toon dat die strategie was baie winsgewend. Dit het 'n oorwinning verhouding van 45%, 'n wins faktor van 1,38, en 'n geskenk aan risiko verhouding van 1,68. Daniels grootste kommer uitgespreek oor die strategie was dat die maksimum drawdown tydperk verteenwoordig 'n baie lang tyd. Volgens Daniels getalle, die gemiddelde jaarlikse opbrengs was 9,67%. Dit het bestaan ​​uit 16 winsgewende jaar, 4 verloor jare, en een jaar wat basies selfs gebreek. Die beste jaar was 'n opbrengs van 37,76%, en die ergste jaar was 'n verlies van 20,2%. Daniel wys daarop dat hierdie stelsel 'n goeie selfstandige strategie nie sal verteenwoordig as gevolg van sy opbrengs relatief tot maksimum onttrekkings. Maar, stel hy voor dat dit 'n interessante stukkie van 'n groter, multi-stelsel strategie kan wees. Meta Trader Expert Adviseur 6 Mei 2014 & Harr; 2 kommentaar Fraktale in Forex Trading Fraktale dui natuurlike weerstand en ondersteuning vlakke, wat help om 'n goeie inskrywing punte te identifiseer en op te spoor keerverlies punte. Die belangrikste is, fraktale help my tendense en reekse te identifiseer. Fraktale kan effektief gebruik word in forex, veral met die krag van 'n meganiese handel stelsel. Fokus op die euro / dollar en Britse pond / dollar munt pare gee die beste resultate. A fraktale is 'n herhalende natuurlike patroon A fraktale is 'n geometriese vorm of 'n stel van self-soortgelyke wiskundige patrone in die natuur aangetref. Wanneer gebreek in kleiner stukkies, fraktale vorms toon dieselfde vorm of kenmerke van die groter voorwerp. In die natuur, kan fraktale vorms en patrone waargeneem word in dinge soos broccoli en vele ander vorme van plante, waar die kleinste blommetjies nog dieselfde algehele vorm as die grootste "kop" van broccoli. Net so, baie minerale en kristal vorms uitstal soortgelyke patrone op beide groot en klein skaal. Prysbewegings in markte is dikwels gedink ewekansige en chaotiese te wees. Tog, soos met ander oënskynlik-ewekansige vorms in die natuur aangetref, fraktale patrone waargeneem kan word in die prys kaarte van forex pare en ander bates. Forex prysbewegings wys sekere herhalende fraktale patrone wat winsgewend kan verhandel word. Fraktale gebruik in forex kan dieselfde vorm wys op elke grootte skaal, of hulle kan byna dieselfde vorm op verskillende skale te wys. eenvoudig gestel, in forex n fraktale is 'n gedetailleerde, self-soortgelyke patroon wat homself oor herhaal, dikwels baie keer. Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie fraktale patrone is nie die gewone, meetkundig-vierkante figure in mensgemaakte strukture; hulle nie kante met ewe heelgetal faktore. Die onderskeidende kenmerk van fraktale in forex en elders is hul natuurlike organiese skalering wanneer teenoor gewone meetkundige figure. Byvoorbeeld, die verdubbeling van die lengte van die een kant van 'n gewone meetkundige vierkante sal die oppervlakte van die figuur skaal deur vier, aangesien die vierkant het 2 kante, en 2 2 is gelyk aan vier. Of, wanneer radius 'n meetkundige gebied se verdubbel, die volume skale tot agt, omdat die gebied bestaan ​​uit drie dimensies, en 2 3 = 8. In teenstelling, wanneer die een-dimensionele lengtes van 'n fraktale verdubbel, die ruimte wat binne daardie fraktale skale deur 'n getal wat nie 'n hele heelgetal. Los die wiskundige en tegniese beskrywing van fraktale In wese, gebruik ek dit in forex sodat my meganiese handel stelsel groter "deurmekaar" prysbewegings kan afbreek in baie eenvoudige en hoogs voorspelbaar uitsig oor tendense en terugskrywings. Sodra hierdie tendense is sigbaar, dit is maklik vir my outomatiese handel stelsel om voordeel te trek uit hulle. In die besonder, het ek gevind dat fraktale seine gebaseer op stryk bewegende gemiddeldes (SMMAs) is baie waardevol vir verhandeling toe ek saam gebruik met momentum aanwysers. Hoe kan fraktale help met forex? Fraktale voorspel terugskrywings in huidige tendense. Wanneer beskou as 'n stel prys bars op 'n grafiek, die mees basiese fraktale patroon bevat vyf dwarshoute of kandelaars met hierdie eienskappe: 1. Wanneer die laagste bar is geposisioneer in die middel van 'n patroon, en twee mate dat agtereenvolgens hoër laagtepunte het is geleë aan weerskante daarvan, beteken dit die verandering van 'n afwaartse neiging om 'n opwaartse neiging; 2. Wanneer die hoogste kroeg is geposisioneer in die middel van 'n patroon, en twee mate dat agtereenvolgens laer hoogtepunte het is geleë aan weerskante daarvan, beteken dit die verandering van 'n opwaartse neiging om 'n afwaartse neiging; Anders gestel, wanneer die forex fraktale patroon toon die hoogste hoog by die sentrum, en daar is 2 laer hoogtepunte geposisioneer by elke kant, dit dui op 'n lomp keerpunt. En toe die patroon het die laagste laag in die middel, en daar is 2 hoër laagtepunte geposisioneer by elke kant, dit dui op 'n lomp keerpunt. Fractals is agter aanwysers, so 'n meganiese handel stelsel kan nie reageer op hulle totdat hulle 'n paar bars in die omkeer. Tog, aangesien die meeste van die beduidende terugskrywings laaste vir verskeie kroeë, die tendens voortduur gewoonlik lank genoeg vir my om dit te verhandel. Fraktale werk die beste vir forex wanneer dit gebruik word saam met 'n momentum aanwyser. Hefboom.